'퀀트킹'에서 제공하는 벨류 지표와 성장성 지표와의 결합들을 살펴볼거에요
오늘은 벨류 지표 중 선택한 분기PFCR, 분기PER, 분기POR와 성장성 지표를 결합을 활용한 전략을 소개해 드릴께요
오늘도 사용되는 '퀀트킹'프로그램
낮은 순위와 높은 순위로 백테스트를 돌려 성과를 비교해볼것이에요
(스팩, 지주자, 해외본사를 제외한 결과가 더 좋음을 알았으니 바로 제외)
분기PFCR, 분기PER, 분기POR 낮은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)
ROE증가율 높은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)
ROE증가율 높은순, 분기PFCR, 분기PER, 분기POR 낮은순으로 돌린 결과
(10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)
연복리 16.1%
이번에도 ㅠㅠ 단순 벨류 지표 3개 결합보다 떨이지는 수익률;;;
그나마 ROE증가율보다는 높은 수익률이긴 하지만 그래도 부족한 수익률이에요 ㅠㅠ
그렇다면 소형주에서는 어떠한 결과를 보여줄까요?
시가총액 하위 30%, 분기순이익 0이상 필터 적용
분기PFCR, 분기PER, 분기POR 낮은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)
ROE증가율 높은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)
ROE증가율 높은순, 분기PFCR, 분기PER, 분기POR 낮은순으로 돌린 결과
(10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)
소형주 연복리 39.6%
소형주에서의 벨류지표들과 ROA증가율의 결합에서는 좋은 수익률을 보여주었지만...
벨류지표들과 ROE증가율과의 결합은 단순 벨류 지표 3개 결합보다 수익률이 안좋아요 ㅠㅠ
기준점인 벨류 지표 3개의 자체 수익률이 높아서....;;
경제적 자유에 도달하기에 한걸음 걸었으니 그만큼은 가까워졌다고 생각해요
물론 글을 보는것으로 끝나는 것이 아닌 실천으로 옮기는 것이 중요한 것을 잊지 말아주세요!