(심화) 수익성 지표와 벨류 지표의 결합을 활용한 개별주 퀀트 전략 - 12 (GP/A, EV/EBITDA)

'퀀트킹'에서 제공하는 수익성 지표와 벨류 지표의 결합들을 살펴볼거에요

오늘은 수익성 지표인 GP/A와 벨류 지표인 EV/EBITDA의 결합을 활용한 전략을 소개해 드릴께요

오늘도 사용되는 '퀀트킹'프로그램

낮은 순위와 높은 순위로 백테스트를 돌려 성과를 비교해볼것이에요
(스팩, 지주자, 해외본사를 제외한 결과가 더 좋음을 알았으니 바로 제외)

GP/A 높은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

EV/EBITDA 낮은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

GP/A 높은순, EV/EBITDA 낮은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

GP/A 높은, EV/EBITDA 낮은 전략은 연복리 14.3%

이번에도.... 시너지가 없는 모습 ㅠㅠ

 

그렇다면 소형주에서는 어떠한 결과를 보여줄까요?

시가총액 하위 30%, 분기순이익 0이상 필터 적용

GP/A 높은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

EV/EBITDA 낮은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

GP/A 높은순, EV/EBITDA 낮은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

소형주 GP/A 높은, EV/EBITDA 낮은 전략은 연복리 29.6%

소형주의 단순 GP/A보다 안좋은 모습 ㅠㅠ

이번엔 시가총액 제한이 없는것과 소형주 모두 시너지가 없었네요

 

경제적 자유에 도달하기에 한걸음 걸었으니 그만큼은 가까워졌다고 생각해요
물론 글을 보는것으로 끝나는 것이 아닌 실천으로 옮기는 것이 중요한 것을 잊지 말아주세요!