(심화) 수익성 지표와 벨류 지표의 결합을 활용한 개별주 퀀트 전략 - 14 (GP/A, 분기POR)

'퀀트킹'에서 제공하는 수익성 지표와 벨류 지표의 결합들을 살펴볼거에요

오늘은 수익성 지표인 GP/A와 벨류 지표인 분기POR의 결합을 활용한 전략을 소개해 드릴께요

오늘도 사용되는 '퀀트킹'프로그램

낮은 순위와 높은 순위로 백테스트를 돌려 성과를 비교해볼것이에요
(스팩, 지주자, 해외본사를 제외한 결과가 더 좋음을 알았으니 바로 제외)

GP/A 높은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

분기POR 낮은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

GP/A 높은순, 분기POR 낮은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

GP/A 높은, 분기POR 낮은 전략은 연복리 18.5%

ㅠㅠ 이번에도 단순 분기POR 수익률보다 안좋은 모습.... 시너지가 없는 모습이네요

 

그렇다면 소형주에서는 어떠한 결과를 보여줄까요?

시가총액 하위 30%, 분기순이익 0이상 필터 적용

GP/A 높은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

분기POR 낮은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

GP/A 높은순, 분기POR 낮은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

소형주 GP/A 높은, 분기POR 낮은 전략은 연복리 46.1%

와우! 무려 46%의 수익률이!! 소형주에서는 확실한 시너지가 발생한 모습이에요!!

게다가 수익률 자체도 높아서... 별다른 추가 없이도 선택할만한것 같아요!

 

경제적 자유에 도달하기에 한걸음 걸었으니 그만큼은 가까워졌다고 생각해요
물론 글을 보는것으로 끝나는 것이 아닌 실천으로 옮기는 것이 중요한 것을 잊지 말아주세요!