(심화) 수익성 지표와 벨류 지표의 결합을 활용한 개별주 퀀트 전략 - 3 (GP/A, PCR)

'퀀트킹'에서 제공하는 수익성 지표와 벨류 지표의 결합들을 살펴볼거에요

오늘은 수익성 지표인 GP/A와 벨류 지표인 PCR의 결합을 활용한 전략을 소개해 드릴께요

오늘도 사용되는 '퀀트킹'프로그램

낮은 순위와 높은 순위로 백테스트를 돌려 성과를 비교해볼것이에요
(스팩, 지주자, 해외본사를 제외한 결과가 더 좋음을 알았으니 바로 제외)

GP/A 높은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

PCR 낮은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

GP/A 높은순, PCR 낮은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

GP/A 높은, PCR 낮은 전략이 연복리 16.1%

해당 전략 역시 개별로 쓸 때 보다 결합하여 쓸 때 더 좋은 시너지를 보여주고 있어요!

 

시가총액 하위 30%, 분기순이익 0이상 필터 적용

GP/A 높은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

PCR 낮은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

GP/A 높은순, PCR 낮은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

소형주 GP/A 높은, PCR 낮은 전략은 연복리 31.5%

이런... 시가총액 제한이 없을 때에는 분기PFCR과 비슷하였지만, 소형주에서의 수익율은 그렇지 않네요 ㅠㅠ

단순 소형주 GP/A 보다 낮은 수익율이 나와버렸어요

 

경제적 자유에 도달하기에 한걸음 걸었으니 그만큼은 가까워졌다고 생각해요
물론 글을 보는것으로 끝나는 것이 아닌 실천으로 옮기는 것이 중요한 것을 잊지 말아주세요!