(심화) 수익성 지표와 벨류 지표의 결합을 활용한 개별주 퀀트 전략 - 1 (GP/A, PFCR)

'퀀트킹'에서 제공하는 수익성 지표와 벨류 지표의 결합들을 살펴볼거에요

(입문)에 진행했던 개별 지표의 수익율 관계가 생각했던대로 되진 않았지만.... 그래도 기본적으로 유리한 방향으로 진행할 예정이에요!

오늘은 수익성 지표인 GP/A와 벨류 지표인 PFCR의 결합을 활용한 전략을 소개해 드릴께요

오늘도 사용되는 '퀀트킹'프로그램

낮은 순위와 높은 순위로 백테스트를 돌려 성과를 비교해볼것이에요
(스팩, 지주자, 해외본사를 제외한 결과가 더 좋음을 알았으니 바로 제외)

GP/A 높은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

PFCR 낮은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

GP/A 높은순, PFCR 낮은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

GP/A 높은, PFCR 낮은 전략이 연복리 10.2%

이런.... 결합된 지표보다 개별 지표들이 각각 더 높은 수익율을 보여주네요 ㅠㅠ

 

그렇다면 소형주에서는 어떠한 결과를 보여줄까요?

시가총액 하위 30%, 분기순이익 0이상 필터 적용

GP/A 높은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

PFCR 낮은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

GP/A 지표는 높은순, PFCR 지표는 낮은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

소형주 GP/A 높은, PFCR 낮은 전략은 연복리 37.4%

소형주에서는 2개의 개별 지표보다 결합되었을 때 시너지가 조금 더 발생하여 수익율이 높은 모습을 보여주고 있어요!

 

경제적 자유에 도달하기에 한걸음 걸었으니 그만큼은 가까워졌다고 생각해요
물론 글을 보는것으로 끝나는 것이 아닌 실천으로 옮기는 것이 중요한 것을 잊지 말아주세요!