(입문) 성장지표를 활용한 개별주 퀀트 전략 - 26 (분기 당기순이익증가율QOQ)

'퀀트킹'에서 제공하는 성장성 지표들을 살펴볼거에요

오늘은 성장성 지표중 분기 당기순이익증가율QOQ 지표를 활용한 전략을 소개해 드릴께요

지난번 소개 했던 분기 당기순이익증가율YOY에서 YOY 대신 QOQ 기준으로 보는 것이에요

해당 지표 역시 직관적으로 높을수록 수익율이 높다고 생각하고 있어요

다만 지금까지 경험했던 것을 보아.... YOY보다 QOQ의 수익율이 좋지 않았는데 이번에도 그럴까요?

오늘도 사용되는 '퀀트킹'프로그램

성장성 지표 중 분기 지배순이익증가율(당기순이익) 선택하고 낮은 순위와 높은 순위로 백테스트를 돌려 성과를 비교해볼것이에요
(스팩, 지주자, 해외본사를 제외한 결과가 더 좋음을 알았으니 바로 제외)

분기 당기순이익증가율QOQ 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

분기 당기순이익증가율QOQ 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

고 분기 당기순이익증가율QOQ전략이 연복리 13.4%, 저 분기 당기순이익증가율QOQ전략은 연복리 1.8%

 

예전과는 다르게 QOQ 전략이 YOY전략보다 좋은 모습을 보여주었네요! 이건 처음 예측한것과 같은 결과네요

결국.... 어떤 조건이냐에 따라 결과가 다르게 나오는 ㄷㄷ;;

 

그렇다면 소형주에서는 어떠한 결과를 보여줄까요?

시가총액 하위 30%, 분기순이익 0이상 필터 적용

분기 당기순이익증가율QOQ 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

분기 당기순이익증가율QOQ 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

소형주 고 분기 당기순이익증가율QOQ전략이 연복리 30%, 저 분기 당기순이익증가율QOQ전략은 연복리 28.8%
일반    고 분기 당기순이익증가율QOQ전략이 연복리 13.4%, 저 분기 당기순이익증가율QOQ전략은 연복리 1.8%

 

!?!? 분기 당기순이익증가율QOQ 소형주에서는 고 전략과 저 전략에서 큰 차이가 없네요 

이러한 점이 신기하네요 전혀 반대인데;;;

 

경제적 자유에 도달하기에 한걸음 걸었으니 그만큼은 가까워졌다고 생각해요
물론 글을 보는것으로 끝나는 것이 아닌 실천으로 옮기는 것이 중요한 것을 잊지 말아주세요!