(입문) 성장지표를 활용한 개별주 퀀트 전략 - 17 (전분기 매출액증가율YOY)

'퀀트킹'에서 제공하는 성장성 지표들을 살펴볼거에요

오늘은 성장성 지표중 전분기 매출액증가율YOY 지표를 활용한 전략을 소개해 드릴께요

지난번 소개 했던 분기 매출액증가율에서 분기 대신 전분기 기준으로 보는 것이에요

해당 지표 역시 직관적으로 높을수록 수익율이 높다고 생각하고 있어요

지난번은 생각보다 수익율이 별로였는데 ㅠㅠ 이번에는...?

오늘도 사용되는 '퀀트킹'프로그램

성장성 지표 중 전분기 매출액증가율 선택하고 낮은 순위와 높은 순위로 백테스트를 돌려 성과를 비교해볼것이에요
(스팩, 지주자, 해외본사를 제외한 결과가 더 좋음을 알았으니 바로 제외)

전분기 매출액증가율YOY 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

전분기 매출액증가율YOY 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

 

고 전분기 매출액증가율YOY전략이 연복리 2.9%, 저 전분기 매출액증가율YOY전략은 연복리 7.5%

이번엔.... 고 저 역전이... ㅠㅠ 왜 저 전략이 더 높은 수익율을 보여준거지....?

 

그렇다면 소형주에서는 어떠한 결과를 보여줄까요?

시가총액 하위 30%, 분기순이익 0이상 필터 적용

전분기 매출액증가율YOY 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

전분기 매출액증가율YOY 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

 

소형주 고 전분기 매출액증가율YOY전략이 연복리 31.5%, 저 전분기 매출액증가율YOY전략은 연복리 15.9%
일반    고 전분기 매출액증가율YOY전략이 연복리 2.9%, 저 전분기 매출액증가율YOY전략은 연복리 7.5%

 

해당 지표는 소형주에선 다시 예상대로 잘 나오고 있어요

심지어 소형주에서 저 전략에선 다른 전략과 비해도 더 낮은 수익율을;;;

소형주와 시총제한없는것이 이렇게 극명하게 다른건 좀 뭔가 이상하네요 ㅠ

 

경제적 자유에 도달하기에 한걸음 걸었으니 그만큼은 가까워졌다고 생각해요
물론 글을 보는것으로 끝나는 것이 아닌 실천으로 옮기는 것이 중요한 것을 잊지 말아주세요!