(입문) 성장지표를 활용한 개별주 퀀트 전략 - 15 (EPS증가율)

'퀀트킹'에서 제공하는 성장성 지표들을 살펴볼거에요

오늘은 성장성 지표중 EPS증가율 지표를 활용한 전략을 소개해 드릴께요

EPS는 Earning Per Share로 주당순이익을 말해요

즉, 회사의 순이익을 주식수로 나눠 주당 순이익이 얼마인지를 보여주는 지표에요

당연히 EPS증가율이 높을수록 수익율이 높다고 생각하고 있어요

그래도 테스트는 해봐야죠?

오늘도 사용되는 '퀀트킹'프로그램

성장성 지표 중 EPS증가율 선택하고 낮은 순위와 높은 순위로 백테스트를 돌려 성과를 비교해볼것이에요
(스팩, 지주자, 해외본사를 제외한 결과가 더 좋음을 알았으니 바로 제외)

EPS증가율 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

EPS증가율 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

 

고EPS증가율전략이 연복리 9.1%, 저EPS증가율전략은 연복리 6.5%

EPS성장율도 이익관련 지표라 9%의 수익율을 보여주고 있어요!

 

그렇다면 소형주에서는 어떠한 결과를 보여줄까요?

시가총액 하위 30%, 분기순이익 0이상 필터 적용

EPS증가율 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

EPS증가율 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

 

소형주 고EPS증가율전략이 연복리 27.7%, 저EPS증가율전략은 연복리 19%
일반    고EPS증가율전략이 연복리 9.1%, 저EPS증가율전략은 연복리 6.5%

 

소형주에서 백테스트해본 결과 역전현상은 발생하지 않았지만, 기대한정도의 수치는 보여주지 못하였어요 ㅠ

많은 대가들이 EPS가 중요하다고 말하여 해당 수치에 대한 백테스트에 기대를 하였거든요 ㅠ

 

경제적 자유에 도달하기에 한걸음 걸었으니 그만큼은 가까워졌다고 생각해요
물론 글을 보는것으로 끝나는 것이 아닌 실천으로 옮기는 것이 중요한 것을 잊지 말아주세요!