(입문) 성장지표를 활용한 개별주 퀀트 전략 - 14 (지배주주순이익증가율)

 

'퀀트킹'에서 제공하는 성장성 지표들을 살펴볼거에요

오늘은 성장성 지표중 지배주주순이익증가율 지표를 활용한 전략을 소개해 드릴께요

이번에도 직관적이네요 말 그대로 지배주주순이익(당기순이익)이 얼마나 증가했냐는 ㅎㅎ;

당연히 지배주주순이익증가율이 높을수록 수익율이 높다고 생각하고 있어요

그래도 테스트는 해봐야죠?

오늘도 사용되는 '퀀트킹'프로그램

성장성 지표 중 지배주주순이익증가율 선택하고 낮은 순위와 높은 순위로 백테스트를 돌려 성과를 비교해볼것이에요
(스팩, 지주자, 해외본사를 제외한 결과가 더 좋음을 알았으니 바로 제외)

지배주주순이익증가율 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

지배주주순이익증가율 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

고지배주주순이익증가율전략이 연복리 10.5%, 저지배주주순이익증가율전략은 연복리 2.6%

이번에도 이익과 연관되어 있어서 그런지 10%의 수익율을 보여주고 있어요!

 

그렇다면 소형주에서는 어떠한 결과를 보여줄까요?

시가총액 하위 30%, 분기순이익 0이상 필터 적용

지배주주순이익증가율 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

지배주주순이익증가율 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

소형주 고지배주주순이익증가율전략이 연복리 27.8%, 저지배주주순이익증가율전략은 연복리 21.4%
일반    고지배주주순이익증가율전략이 연복리 10.5%, 저지배주주순이익증가율전략은 연복리 2.6%

소형주에서는 영업이익증가율보다 낮은 27%대의 수익율을 보여주고 있네요 ㅠ

그래도 역전현상이 나오지 않을것만으로도,,, ㅎㅎ;

 

경제적 자유에 도달하기에 한걸음 걸었으니 그만큼은 가까워졌다고 생각해요
물론 글을 보는것으로 끝나는 것이 아닌 실천으로 옮기는 것이 중요한 것을 잊지 말아주세요!