(입문) 성장지표를 활용한 개별주 퀀트 전략 - 30 (분기 EPS증가율QOQ)

'퀀트킹'에서 제공하는 성장성 지표들을 살펴볼거에요

오늘은 성장성 지표중 분기 EPS증가율QOQ 지표를 활용한 전략을 소개해 드릴께요

지난번 소개 했던 분기 EPS 증가율YOY에서 YOY 대신 QOQ 조건을 사용한 전략이에요

해당 지표 역시 직관적으로 높을수록 수익율이 높다고 생각하고 있어요

오늘도 사용되는 '퀀트킹'프로그램

성장성 지표 중 분기 EPS증가율 선택하고 낮은 순위와 높은 순위로 백테스트를 돌려 성과를 비교해볼것이에요
(스팩, 지주자, 해외본사를 제외한 결과가 더 좋음을 알았으니 바로 제외)

분기 EPS증가율QOQ 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

분기 EPS증가율QOQ 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

고 분기 EPS증가율QOQ 전략이 연복리 12.5%, 저 분기 EPS증가율QOQ 전략은 연복리 2%

YOY보다는 수익율이 낮은 모습이에요 ㅠㅠ 항상 말하지만, 최신 데이터를 사용했는데 왜 더 안좋은건지 ㅠㅠ

 

그렇다면 소형주에서는 어떠한 결과를 보여줄까요?

시가총액 하위 30%, 분기순이익 0이상 필터 적용

분기 EPS증가율QOQ 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

분기 EPS증가율QOQ 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

소형주 고 분기 EPS증가율QOQ 전략이 연복리 29.8%, 저 분기 EPS증가율QOQ 전략은 연복리 29.9%
일반    고 분기 EPS증가율QOQ 전략이 연복리 12.5%, 저 분기 EPS증가율QOQ 전략은 연복리 2%

흠.... 소형주에서는 고 전략과 저 전략의 수익율이 큰 차이가 없는 모습을 보여주고 있네요;;

수치가 이상해서 2번은 테스트 돌려봤네요;;

 

경제적 자유에 도달하기에 한걸음 걸었으니 그만큼은 가까워졌다고 생각해요
물론 글을 보는것으로 끝나는 것이 아닌 실천으로 옮기는 것이 중요한 것을 잊지 말아주세요!