(입문) 성장지표를 활용한 개별주 퀀트 전략 - 29 (전분기 EPS증가율YOY)

'퀀트킹'에서 제공하는 성장성 지표들을 살펴볼거에요

오늘은 성장성 지표중 전분기 EPS증가율YOY 지표를 활용한 전략을 소개해 드릴께요

지난번 소개 했던 분기 EPS 증가율YOY에서 분기 대신 전분기 조건까지 포함한 전략이에요

해당 지표 역시 직관적으로 높을수록 수익율이 높다고 생각하고 있어요

오늘도 사용되는 '퀀트킹'프로그램

성장성 지표 중 전분기 EPS증가율 선택하고 낮은 순위와 높은 순위로 백테스트를 돌려 성과를 비교해볼것이에요
(스팩, 지주자, 해외본사를 제외한 결과가 더 좋음을 알았으니 바로 제외)

전분기 EPS증가율YOY 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

전분기 EPS증가율YOY 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

고 전분기 EPS증가율YOY전략이 연복리 10%, 저 전분기 EPS증가율YOY전략은 연복리 3.5%

수익율의 경우 전분기보다 분기 수익율이 더 좋았네요! 최신 데이터가 더 많이 반영됬다는점이 상당히 고무적이에요 굳굳

 

그렇다면 소형주에서는 어떠한 결과를 보여줄까요?

시가총액 하위 30%, 분기순이익 0이상 필터 적용

전분기 EPS증가율YOY 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

전분기 EPS증가율YOY 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

소형주 고 전분기 EPS증가율YOY전략이 연복리 32.3%, 저 전분기 EPS증가율YOY전략은 연복리 24%
일반    고 전분기 EPS증가율YOY전략이 연복리 10%, 저 전분기 EPS증가율YOY전략은 연복리 3.5%

소형주에서는 굳이 따지면 분기가 조금 더 높은 수익율이긴 하지만 크게 차이나지 않고 비슷한 모습을 보여주었어요 

 

경제적 자유에 도달하기에 한걸음 걸었으니 그만큼은 가까워졌다고 생각해요
물론 글을 보는것으로 끝나는 것이 아닌 실천으로 옮기는 것이 중요한 것을 잊지 말아주세요!