(심화) 수익성 지표와 벨류 지표의 결합을 활용한 개별주 퀀트 전략 - 15 (GP/A, NCAV)

'퀀트킹'에서 제공하는 수익성 지표와 벨류 지표의 결합들을 살펴볼거에요

오늘은 수익성 지표인 GP/A와 벨류 지표인 NCAV의 결합을 활용한 전략을 소개해 드릴께요

오늘도 사용되는 '퀀트킹'프로그램

낮은 순위와 높은 순위로 백테스트를 돌려 성과를 비교해볼것이에요
(스팩, 지주자, 해외본사를 제외한 결과가 더 좋음을 알았으니 바로 제외)

GP/A 높은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

NCAV 낮은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

GP/A 높은순, NCAV 낮은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

GP/A 높은, NCAV 낮은 전략은 연복리 20%

해당 지표에서는 시너지가 있네요! 시가총액 제한 없이도 20%의 수익률!

 

그렇다면 소형주에서는 어떠한 결과를 보여줄까요?

시가총액 하위 30%, 분기순이익 0이상 필터 적용

GP/A 높은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

NCAV 낮은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

GP/A 높은순, NCAV 낮은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

소형주 GP/A 높은, NCAV 낮은 전략은 연복리 32.8%

안타깝게... 소형주에서는 GP/A보다는 안 좋은 결과를 보여줬어요 ㅠㅠ

 

경제적 자유에 도달하기에 한걸음 걸었으니 그만큼은 가까워졌다고 생각해요
물론 글을 보는것으로 끝나는 것이 아닌 실천으로 옮기는 것이 중요한 것을 잊지 말아주세요!