(심화) 수익성 지표와 벨류 지표의 결합을 활용한 개별주 퀀트 전략 - 18 (GP/A, + @)

'퀀트킹'에서 제공하는 수익성 지표와 벨류 지표의 결합들을 살펴볼거에요

오늘은 수익성 지표인 GP/A와 벨류 지표와 결합의 요약을 보여드릴거에요

사용할 것은 소형주의 요소들만 정리할 거에요

소형주 GP/A 높은, PFCR 낮은 전략은 연복리 37.4%

소형주 GP/A 높은, 분기PFCR 낮은 전략은 연복리 41.6%

소형주 GP/A 높은, PCR 낮은 전략은 연복리 31.5%

소형주 GP/A 높은, 분기PCR 낮은 전략은 연복리 35%

소형주 GP/A 높은, PSR 낮은 전략은 연복리 38.1%

소형주 GP/A 높은, 분기PSR 낮은 전략은 연복리 37.7%

소형주 GP/A 높은, PEG 낮은 전략은 연복리 32.7%

소형주 GP/A 높은, 분기PEG 낮은 전략은 연복리 37.4%

소형주 GP/A 높은, PBR 낮은 전략은 연복리 35%

소형주 GP/A 높은, PER 낮은 전략은 연복리 34.9%

소형주 GP/A 높은, 분기PER 낮은 전략은 연복리 40.6%

소형주 GP/A 높은, EV/EBITDA 낮은 전략은 연복리 29.6%

소형주 GP/A 높은, POR 낮은 전략은 연복리 29.8%

소형주 GP/A 높은, 분기POR 낮은 전략은 연복리 46.1%

소형주 GP/A 높은, NCAV 낮은 전략은 연복리 32.8%

소형주 GP/A 높은, 예상가괴리율 높은 전략은 연복리 34.9%

소형주 GP/A 높은, 상속세괴리율 높은 전략은 연복리 29.6%

 

순위를 보자면

1위 분기POR 연복리 46.1%

2위 분기PFCR 연복리 41.6%

3위 분기PER 연복리 40.6%

 

그렇다면 GP/A와 1위 ~ 3위를 합친 지표는 과연 어떨까요?

예전에는 각 지표간의 비중을 100 대 100으로 동일 비중을 주고 하였어요

따라서 이번에도 수익성 지표 비중과 벨류 지표 비중을 같게 하기 위해 GP/A에는 90을 각 벨류 지표의 비중을 30씩 줘서 합산을 90 대 90을 맞춰서 돌려봤어요

GP/A 높은순, 분기PFCR 낮은순, 분기PER 낮은순, 분기POR 낮은순 으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

소형주 GP/A 높은, 분기PFCR 낮은, 분기PER 낮은, 분기POR 낮은 전략은 연복리 47.8%

!! 놀라운 개별 벨류 지표들은 분기POR만 46.1%를 냈었고 나머진 40% 초반을 보여주었으나, 해당 지표 3개와 GP/A지표의 결합을 같은 비중으로 맞췄을때, 47.8%라는 수익을 보여주었어요!

확실히 잘나가는 친구들간의 상관관계가?!?!

 

참고로 GP/A를 제외한 나머지 벨류 지표 3개만 결합하였을 때에는

이런 수익률이 나왔어요

확실히 해당 벨류 지표들과 수익성 지표인 GP/A 지표와의 시너지는 있는것 같아요

 

물론 개별 지표간의 디테일한 비중 조절을 할 수 있겠지만.... 그렇게 되면 너무 과최적화 될 것 같아서 이정도만 우선적으로 볼게요!

 

경제적 자유에 도달하기에 한걸음 걸었으니 그만큼은 가까워졌다고 생각해요
물론 글을 보는것으로 끝나는 것이 아닌 실천으로 옮기는 것이 중요한 것을 잊지 말아주세요!