(심화) 수익성 지표와 벨류 지표의 결합을 활용한 개별주 퀀트 전략 - 17 (GP/A, 상속세괴리율)

'퀀트킹'에서 제공하는 수익성 지표와 벨류 지표의 결합들을 살펴볼거에요

오늘은 수익성 지표인 GP/A와 벨류 지표인 상속세괴리율의 결합을 활용한 전략을 소개해 드릴께요

오늘도 사용되는 '퀀트킹'프로그램

낮은 순위와 높은 순위로 백테스트를 돌려 성과를 비교해볼것이에요
(스팩, 지주자, 해외본사를 제외한 결과가 더 좋음을 알았으니 바로 제외)

GP/A 높은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

상속세괴리율 높은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

GP/A 높은순, 상속세괴리율 높은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

GP/A 높은, 상속세괴리율 높은 전략은 연복리 13.7%

의외로 해당지표간의 시너지가 있음을 확인했어요!

 

그렇다면 소형주에서는 어떠한 결과를 보여줄까요?

시가총액 하위 30%, 분기순이익 0이상 필터 적용

GP/A 높은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

상속세괴리율 높은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

GP/A 높은순, 상속세괴리율 높은순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

소형주 GP/A 높은, 상속세괴리율 높은 전략은 연복리 29.6%

시가총액 제한이 없었을땐 시너지가 있었지만, 소형주에서는 단순 GP/A 지표보다 못한 수익률을 보여주고 있네요 ㅠㅠ

사실상 메인을 소형주로 가져갈 것인데 아쉽네요 ㅠㅠ

 

경제적 자유에 도달하기에 한걸음 걸었으니 그만큼은 가까워졌다고 생각해요
물론 글을 보는것으로 끝나는 것이 아닌 실천으로 옮기는 것이 중요한 것을 잊지 말아주세요!