(입문) 성장지표를 활용한 개별주 퀀트 전략 - 11 (NPM증가율)

'퀀트킹'에서 제공하는 성장성 지표들을 살펴볼거에요

오늘은 성장성 지표중 NPM증가율 지표를 활용한 전략을 소개해 드릴께요

NPM란 (Net Profit Margin) 당기순이익 증가율이에요 
해당 수치는 수익성 지표 분석할 때 했던 지표에요

이번엔 NPM의 증가율이 좋은 기업에 대한 분석을 할 것이에요

그래도 테스트는 해봐야죠?

오늘도 사용되는 '퀀트킹'프로그램

성장성 지표 중 NPM증가율 선택하고 낮은 순위와 높은 순위로 백테스트를 돌려 성과를 비교해볼것이에요
(스팩, 지주자, 해외본사를 제외한 결과가 더 좋음을 알았으니 바로 제외)

NPM증가율 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

NPM증가율 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

고NPM증가율전략이 연복리 12.8%, 저NPM증가율전략은 연복리 1.9%

OPM증가율보다 NPM증가율이 조금 더 높은 수익율을 보여주고 있네요!

역시... 이익일까요?

 

그렇다면 소형주에서는 어떠한 결과를 보여줄까요?

시가총액 하위 30%, 분기순이익 0이상 필터 적용

NPM증가율 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

NPM증가율 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

소형주 고NPM증가율전략이 연복리 26.1%, 저NPM증가율전략은 연복리 21.9%
일반    고NPM증가율전략이 연복리 12.8%, 저NPM증가율전략은 연복리 1.9%

소형주에서는 NPM증가율의 수익율이 높지가 않네요 ㅠㅠ

OPM증가율의 경우 35%도 넘었었는데...

[지난글]

소형주에서 비교해서 보닌까 단순 NPM지표보다 NPM증가율의 지표가 더 수익율이 안좋네요 ㅠ

 

경제적 자유에 도달하기에 한걸음 걸었으니 그만큼은 가까워졌다고 생각해요
물론 글을 보는것으로 끝나는 것이 아닌 실천으로 옮기는 것이 중요한 것을 잊지 말아주세요!