(심화) 등락률지표를 활용한 개별주 퀀트 전략 - 2 (모멘텀? 평균회귀?)

지난글에 이어서 글을 써볼께요!

오늘도 사용되는 '퀀트킹'프로그램

주가등 지표 중 @개월등락률 선택하고 낮은 순위와 높은 순위로 백테스트를 돌려 성과를 비교해볼것이에요
(스팩, 지주자, 해외본사를 제외한 결과가 더 좋음을 알았으니 바로 제외)

제한을 걸어두고 하던 것을 이어서 할 것이에요

분기 리벨 (3개월 보유)

하락할 경우 하위 10프로는 제외한 상위 90%, 80%, ....설정하여 돌려볼거에요

6개월등락률 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 상위 90%

6개월등락률 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 상위 80%

6개월등락률 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 상위 70%

6개월등락률 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 상위 60%

6개월등락률 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 상위 50%

상승할 경우 상위 10프로는 제외한 하위 90%, 80%, ....설정하여 돌려볼거에요

6개월등락률 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 하위 90%

6개월등락률 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 하위 80%

6개월등락률 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 하위 70%

6개월등락률 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 하위 60%

6개월등락률 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 하위 50%

제한을 두고 백테스트를 한 결과 생각보다 수익률이 잘 안나오고 있어요 ㅠㅠ

원래 제한을 두고 돌린 이유는 너무 급격하게 상승 및 하락하는 종목들을 걸러내고 나머지 종목들로 돌리면 조금 더 안정적으로 나올까 싶어서 백테스트를 해보았지만... 생각한것보다 안좋게 나왔네요

역시 생각만 하는것이 아닌 직접 백테스트로 검증을 해봐야 되요

원래는 9개월, 12개월 역시 해야 되지만 별로 의미가 없어보여서 생략할께요 ㅠㅠ

 

경제적 자유에 도달하기에 한걸음 걸었으니 그만큼은 가까워졌다고 생각해요
물론 글을 보는것으로 끝나는 것이 아닌 실천으로 옮기는 것이 중요한 것을 잊지 말아주세요!