(입문) 성장지표를 활용한 개별주 퀀트 전략 - 7 (자산증가율)

'퀀트킹'에서 제공하는 성장성 지표들을 살펴볼거에요

오늘은 성장성 지표중 자산증가율 지표를 활용한 전략을 소개해 드릴께요

자산이 늘어나면 좋을거인지 안좋을것인지...

상식적으로는 자산이 늘어나는 기업이 수익성이 높을것 같은데....

테스트를 해봐야 될 것 같습니다.

오늘도 사용되는 '퀀트킹'프로그램

성장성 지표 중 자산증가율 선택하고 낮은 순위와 높은 순위로 백테스트를 돌려 성과를 비교해볼것이에요
(스팩, 지주자, 해외본사를 제외한 결과가 더 좋음을 알았으니 바로 제외)

자산증가율 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

자산증가율 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

고자산증가율전략이 연복리 -0.3%, 저자산증가율전략은 연복리 4.2%

이번에도 예상과는 다르게 나왔어요... 자산증가율이 높을수록 수익율으 높을줄 알았는데 반대의 결과가...

 

그렇다면 소형주에서는 어떠한 결과를 보여줄까요?

시가총액 하위 30%, 분기순이익 0이상 필터 적용

자산증가율 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

자산증가율 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

소형주 고자산증가율전략이 연복리 23.7%, 저자산증가율전략은 연복리 35.6%
일반    고자산증가율전략이 연복리 -0.3%, 저자산증가율전략은 연복리 4.2%

오히려 소형주 저자산증가율의 경우 35%이상의 수익율을 보여주는 ㄷㄷ;;

역시 백테스트를 직접 해봐야 되요

 

경제적 자유에 도달하기에 한걸음 걸었으니 그만큼은 가까워졌다고 생각해요
물론 글을 보는것으로 끝나는 것이 아닌 실천으로 옮기는 것이 중요한 것을 잊지 말아주세요!