(심화) 등락률지표를 활용한 개별주 퀀트 전략 - 1 (모멘텀? 평균회귀?)

분명 해당 주제는 전에 올렸어요

[지난글]

하지만 이번에 다시 글을 쓰는 이유는, 많이 범위를 제한한 상태로 백테스트를 돌려보기 위함에요

오늘도 사용되는 '퀀트킹'프로그램

주가등 지표 중 @개월등락률 선택하고 낮은 순위와 높은 순위로 백테스트를 돌려 성과를 비교해볼것이에요
(스팩, 지주자, 해외본사를 제외한 결과가 더 좋음을 알았으니 바로 제외)

지난번과 다른점은 제한을 걸어두고 해볼 예정이에요

분기 리벨 (3개월 보유)

하락할 경우 하위 10프로는 제외한 상위 90%, 80%, ....설정하여 돌려볼거에요

1개월등락률 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 상위 90%

1개월등락률 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 상위 80%

1개월등락률 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 상위 70%

1개월등락률 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 상위 60%

1개월등락률 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 상위 50%

상승할 경우 상위 10프로는 제외한 하위 90%, 80%, ....설정하여 돌려볼거에요

1개월등락률 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 하위 90%

1개월등락률 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 하위 80%

1개월등락률 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 하위 70%

1개월등락률 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 하위 60%

1개월등락률 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 하위 50%

제한을 두고 백테스트를 한 결과 1개월 등락률의 경우 모멘텀과 평균회귀의 수익률은 비슷하게 나왔어요

3개월등락률 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 상위 90%

3개월등락률 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 상위 80%

3개월등락률 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 상위 70%

3개월등락률 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 상위 60%

3개월등락률 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 상위 50%

3개월등락률 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 하위 90%

3개월등락률 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 하위 80%

3개월등락률 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 하위 70%

3개월등락률 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 하위 60%

3개월등락률 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과) 하위 50%

제한을 두고 백테스트를 한 결과 3개월 등락률의 경우 이번에도 모멘텀과 평균회귀의 수익률이 비슷하게 나왔어요

다만, 평균회귀전락의 경우 모멘텀보다 비교적 비슷한 수익률을 보여주고 있어요

다만 특이한 점은 모멘텀전략(높은 순) 하위60%의 12.6% 수익... 아마 해당값이 과최적화의 표본같은 값같아요
혼자만 툭 튀어나온 모습...

나머지는 또 이어서 테스트를...

 

경제적 자유에 도달하기에 한걸음 걸었으니 그만큼은 가까워졌다고 생각해요
물론 글을 보는것으로 끝나는 것이 아닌 실천으로 옮기는 것이 중요한 것을 잊지 말아주세요!