(입문) 성장지표를 활용한 개별주 퀀트 전략 - 8 (자본증가율)

'퀀트킹'에서 제공하는 성장성 지표들을 살펴볼거에요

오늘은 성장성 지표중 자본증가율 지표를 활용한 전략을 소개해 드릴께요

지난번은 자산증가율로 계산하였을 때에는 생각과는 다르게 저자산증가율이 더 높은 수익율을 보여주었는데

이번의 자본증가율도 마찬가지 일까요...?

테스트를 해봐야 될 것 같습니다.

오늘도 사용되는 '퀀트킹'프로그램

성장성 지표 중 자본증가율 선택하고 낮은 순위와 높은 순위로 백테스트를 돌려 성과를 비교해볼것이에요
(스팩, 지주자, 해외본사를 제외한 결과가 더 좋음을 알았으니 바로 제외)

자본증가율 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

자본증가율 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

고자본증가율전략이 연복리 1.6%, 저자본증가율전략은 연복리 2.7%

이번에도 지난번과 같은 결과가 나왔어요...
자본증가율이 낮을수록 수익율 높게 나왔네요

그러나 자산증가율보다 수익율이 떨어지는 모습 ㅠㅠ

그렇다면 소형주에서는 어떠한 결과를 보여줄까요?

시가총액 하위 30%, 분기순이익 0이상 필터 적용

자본증가율 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

자본증가율 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

소형주 고자본증가율전략이 연복리 28.1%, 저자본증가율전략은 연복리 32.2%
일반    고자본증가율전략이 연복리 1.6%, 저자본증가율전략은 연복리 2.7%

소형주에서도 마찬가지로 저자산증가율보다 저자본증가율의 수익율이 낮게나왔네요

저자산증가율은 35%보다 높게 나왔지만, 저자본증가율은 32%가...

 

그나저나 왜 반대의 결과가 나오는지는 아직까지 잘 모르겠네요 ㅠ

 

경제적 자유에 도달하기에 한걸음 걸었으니 그만큼은 가까워졌다고 생각해요
물론 글을 보는것으로 끝나는 것이 아닌 실천으로 옮기는 것이 중요한 것을 잊지 말아주세요!