(입문) 성장지표를 활용한 개별주 퀀트 전략 - 5 (ROA증가율)

'퀀트킹'에서 제공하는 성장성 지표들을 살펴볼거에요

오늘은 성장성 지표중 ROA증가율 지표를 활용한 전략을 소개해 드릴께요

ROA는 Return On Assets으로 총자산이익율으로 기업이 자본+부채를 이용하여 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 지표에요
해당 지표는 수익성 지표할 때에 했었어요

이번에는 ROA의 증가율을 가지고 분석을 해 볼 것이에요

당연히 ROA가 늘어나는 기업이 수익률이 높을것 같은데 해당 생각이 맞는지를 검증을 해볼까요?

오늘도 사용되는 '퀀트킹'프로그램

성장성 지표 중 ROA증가율 선택하고 낮은 순위와 높은 순위로 백테스트를 돌려 성과를 비교해볼것이에요
(스팩, 지주자, 해외본사를 제외한 결과가 더 좋음을 알았으니 바로 제외)

ROA증가율 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

ROA증가율 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

고ROA증가율전략이 연복리 8.2%, 저ROA증가율전략은 연복리 1.5%

GP/A증가율은 10%가 넘는 수익율을 보여주었지만, ROA증가율은 그렇지는 못하네요 ㅠㅠ

그렇다면 소형주에서는 어떠한 결과를 보여줄까요?

시가총액 하위 30%, 분기순이익 0이상 필터 적용

ROA증가율 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

ROA증가율 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

소형주 고ROA증가율전략이 연복리 26.1%, 저ROA증가율전략은 연복리 20%
일반    고ROA증가율전략이 연복리 8.2%, 저ROA증가율전략은 연복리 1.5%

GP/A증가율에 비하면 점점 떨어지는 수익율 ㅠㅠ

 

경제적 자유에 도달하기에 한걸음 걸었으니 그만큼은 가까워졌다고 생각해요
물론 글을 보는것으로 끝나는 것이 아닌 실천으로 옮기는 것이 중요한 것을 잊지 말아주세요!