(입문) 벨류지표를 활용한 개별주 퀀트 전략 - 3 (PEG 연복리 18.8% 전략)

 

(입문) 벨류지표를 활용한 개별주 퀀트 전략 - 1 (PFCR 연복리 13.8% 전략)

(입문) 벨류지표를 활용한 개별주 퀀트 전략 - 2 (PCR 연복리 14.1% 전략)

'퀀트킹'에서 제공하는 벨류 지표들을 살펴볼거에요

 

오늘은 그 중 PEG 지표를 활용한 전략을 소개해 드릴께요

PEG이란? PER / EPS증가율로 미래 성장성 대비 벨류에이션이에요

해당 지표는 PER대비 EPS증가율로 나눈 값이기 때문에 같은 PER이면 EPS증가율이 높은 값이 낮은 수치로 나오기 때문에, 지표가 낮을수록 저평가 될 가능성이 높다고 생각되네요

그렇다면 바로 해당 생각이 맞는지를 검증을 해볼까요?

 

오늘도 사용되는 '퀀트킹'프로그램

벨류 지표 중 PEG을 선택하고 낮은 순위와 높은 순위로 백테스트를 돌려 성과를 비교해볼것이에요
(스팩, 지주자, 해외본사를 제외한 결과가 더 좋음을 알았으니 바로 제외)

PEG이 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

PEG이 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

 

저PEG전략이 연복리 16.2%, 고PEG전략은 연복리 -3.5%인 것을 알 수 있어요!

예상한것 처럼 저PEG지표가 높은 수익율을 보여주었어요

현재까지 보여준 대부분의 벨류 지표들은 10% 중반대의 수익율을 보여주는것 같네요

 

 

퀀트킹에서는 PEG지표 뿐만 아니라, 분기PEG지표 역시 제공해주고 있어요

 

이번에도 분기PEG 지표를 확인해보면...

분기PEG이 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

분기PEG이 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

저분기PEG전략이 연복리 18.8%, 고분기PEG전략은 연복리 0%인 것을 알 수 있어요!

현금 흐름파트는 분기 전략이 안좋았지만 다시금 일반 벨류지표의 경우 분기 지표가 더 나은 모습을 보여주고 있네요
(여전히 분기값이 더 새로운 정보를 활용한 전략이기에 분기가 더 높은게 맞다고 생각하고 있어요!)

저PEG전략이 연복리 16.2%, 고PEG전략은 연복리 -3.5%
저분기PEG전략이 연복리 18.8%, 고분기PEG전략은 연복리 0%

 

경제적 자유에 도달하기에 한걸음 걸었으니 그만큼은 가까워졌다고 생각해요
물론 글을 보는것으로 끝나는 것이 아닌 실천으로 옮기는 것이 중요한 것을 잊지 말아주세요!