(입문) 벨류 지표와 저시가총액을 활용한 개별주 퀀트 전략

(입문) 시가총액을 활용한 개별주 퀀트 전략 - (저시가총액 연복리 42.9% 전략)

지난 글에서 저시가총액 전략이 뛰어나다는 것을 확인했어요

그렇다면 벨류지표에서 사용한 전략들과 저시가총액 전략을 결합시킨다면 어떻게 될지 확인을 해봐야겠죠?

 

오늘도 사용되는 '퀀트킹'프로그램

 

시가총액 하위 30%(점수식으로 줄 수 있지만 해당 영향이 너무 클것이라 판단하고 하위 30%의 필터만 적용), 분기지배주주순이익 0이상을 고정값을 두고

매번 제외하던 스팩, 지주자, 해외본사 역시 제외하고 돌려볼 것이에요

 

PFCR이 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

분기PFCR이 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

기존                  저PFCR전략이 연복리 13.8%, 저분기PFCR전략이 연복리 12.2%
시총 하위 30%  저PFCR전략이 연복리 32.3%, 저분기PFCR전략이 연복리 34.2%

그냥 PFCR 지표와 분기PFCR지표를 비교해보았을 때에는 PFCR지표가 분기PFCR보다 더 높은 수익율이 나왔지만, 시가총액을 하위 30% 필터를 걸었더니 반대의 결과가 나왔어요!

 

PCR이 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

분기PCR이 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

기존                  저PCR전략이 연복리 14.1%, 저분기PCR전략이 연복리 10.3%
시총 하위 30%  저PCR전략이 연복리 34.1%, 저분기PCR전략이 연복리 30.9%

 

PEG이 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

분기PEG이 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

기존                  저PCR전략이 연복리 16.2%, 저분기PCR전략이 연복리 18.8%
시총 하위 30%  저PCR전략이 연복리 38.4%, 저분기PCR전략이 연복리 36.1%

 

EV/EBITDA이 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

기존                  저EV/EBITDA전략이 연복리 20.5%
시총 하위 30%  저EV/EBITDA전략이 연복리 28.9%

 

NCAV가 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

기존                  고NCAV전략이 연복리 15.1%
시총 하위 30%  고NCAV전략이 연복리 25.2%

 

오늘은 PFCR, PCR, PEG, EV/EBITDA, NCAV 지표와 저시가총액 지표를 합친 전략을 만들어봤어요

 PFCR, PCR, PEG의 지표들은 확실하게 30%가 넘는 엄청난 수익율을 보여서 기대보다 더 높은 성과를 보여주었어요

다만, EV/EBITDA지표의 경우 기존 전략도 20%가 넘어서 기대를 하였지만, 저시가총액과 결합하여도 크게 증가되지 않은 모습을 보여주었네요

 

이번 백테스트를 통해 확실히 알게된 것은 여러 지표들과 저시가총액 지표와의 결합이 엄청난 수익율을 보여준다는 것을 알게되었어요!

 

경제적 자유에 도달하기에 한걸음 걸었으니 그만큼은 가까워졌다고 생각해요
물론 글을 보는것으로 끝나는 것이 아닌 실천으로 옮기는 것이 중요한 것을 잊지 말아주세요!