(입문) 성장지표를 활용한 개별주 퀀트 전략 - 4 (GP/M증가율)

'퀀트킹'에서 제공하는 성장성 지표들을 살펴볼거에요

오늘은 성장성 지표중 GP/M증가율 지표를 활용한 전략을 소개해 드릴께요

GPM은 Gross Profit Margin으로 매출총이익율을 뜻하고 있어요
매출총이익율은 벨류지표에서 살펴본 매출총이익 / 매출액을 한 금액이에요 즉, 매출액 중 매출총이익이 얼마나 차지하냐를 나타낸 수치에요
해당 지표는 수익성 지표할 때에 했었어요

이번에는 GP/M의 증가율을 가지고 분석을 해 볼 것이에요

당연히 GP/M이 늘어나는 기업이 수익률이 높을것 같은데 해당 생각이 맞는지를 검증을 해볼까요?

오늘도 사용되는 '퀀트킹'프로그램

성장성 지표 중 GP/M증가율 선택하고 낮은 순위와 높은 순위로 백테스트를 돌려 성과를 비교해볼것이에요
(스팩, 지주자, 해외본사를 제외한 결과가 더 좋음을 알았으니 바로 제외)

GP/M증가율 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

GP/M증가율 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

고GP/M증가율전략이 연복리 10.3%, 저GP/M증가율전략은 연복리 -1.7%

그렇다면 소형주에서는 어떠한 결과를 보여줄까요?

시가총액 하위 30%, 분기순이익 0이상 필터 적용

GP/M증가율 낮은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

GP/M증가율 높은 순으로 돌린 결과 (10년, 분기별 리벨런싱, 20종목 결과)

소형주 고GP/M증가율전략이 연복리 27.2%, 저GP/M증가율전략은 연복리 19.8%
일반    고GP/M증가율전략이 연복리 10.3%, 저GP/M증가율전략은 연복리 -1.7%

GP/A증가율의 소형주는 연복리 30%가 넘었지만... GP/M증가율은 그렇지 못하네요 ㅠㅠ

경제적 자유에 도달하기에 한걸음 걸었으니 그만큼은 가까워졌다고 생각해요
물론 글을 보는것으로 끝나는 것이 아닌 실천으로 옮기는 것이 중요한 것을 잊지 말아주세요!